摸着石头过河之 一河又一河

蓝星

补充一下，
以下这单，是为对冲 做多 风险，反向下的 追击单。11 点时，棕榈油突然急跌，追击单 激发执行了，下单价 6680，最低冲到 6674，此时是盈利的，但瞬间一个反抽，弹回到 6684，结果反而亏损了。
反向追击单要改进，要将平仓点设近点，6674 刚反弹掉头时，就应立即触发平仓，锁死利润。

P1101 __ 卖 __ 投机 __ 6,680.00 __ 2 __ 133,600.00 __ __ 开 __ 20.00 __ --
P1101 __ 买 __ 投机 __ 6,684.00 __ 2 __ 133,680.00 __ __ 平 __ 0.00 __ -80.00

顺势而为

引用作者 Summer2 于 2010-5-14发表的原文
[quote]引用作者 蓝星 于 2010-5-13发表的原文
[quote]引用作者 Summer2 于 2010-5-13发表的原文
一班小赌徒. [M04]

期货市场，是少数可以合法地打劫，抢夺有钱之人的地方，不可不去[/quote]



确实是,LG有个同学在里面抢了至少一千万.

他是那种奥数报送大学,中途退学的人,学好数理化,走进期货不用怕.[M04]

[本帖由Summer2修改于2010-05-14 11:02:31][/quote]



我炒股也完全是用数学建立模型,利用概率统计来制定策略,大概率事件才下单决定买进或卖出,不带感情色彩

蓝星

引用作者 顺势而为 于 2010-5-14发表的原文
[quote]引用作者 Summer2 于 2010-5-14发表的原文
[quote]引用作者 蓝星 于 2010-5-13发表的原文
[quote]引用作者 Summer2 于 2010-5-13发表的原文
一班小赌徒. [M04]

期货市场，是少数可以合法地打劫，抢夺有钱之人的地方，不可不去[/quote]



确实是,LG有个同学在里面抢了至少一千万.

他是那种奥数报送大学,中途退学的人,学好数理化,走进期货不用怕.[M04]

[本帖由Summer2修改于2010-05-14 11:02:31][/quote]



我炒股也完全是用数学建立模型,利用概率统计来制定策略,大概率事件才下单决定买进或卖出,不带感情色彩[/quote]

牛人，向你学习！！！

利妹

一河又一河 [M21]

Summer2

我也用了数学概率的原理,心里判断买了买了,卖了卖了.
但还是做不到.理性控制不了感性.

蓝星

2010.05.17 周一 阳光灿烂 收益 -1500 收益率 -15%

上周五晚，外盘大跌，周一期市一开盘就跳空低开，之后又是最怕的那种单边下跌行情，今日操作得很不好，历史上最差的一天。好几个品种跌停，这是很罕见的。其中就有白糖，前几天白糖反弹，抄底了一手白糖多单做长线的，结果今日亏大了。单边下跌的走势其实上午就已经看出来了，应对的方法也清楚，只要顺着做空就可以了。但是之前套住了2手棕榈油的多单，舍不得割肉，只好一直拖着这多单，无法转身做空。另外，开盘没多久就跳 -2.x%，跌幅已经很大了，当时考量再向下跌的可能不大了，所以也没在此低位开空。谁知今日跌幅超人意料，白糖跌停 -4。x%，棕榈油最低也 -3。x%
今日最大的失误是逆势，之所以逆势是因为之前有多单套住，舍不得割肉就无法转身做空。



成交汇总 __ __ __ __
合约 买/卖 投机/套保 成交价 手数 成交额 __ 开/平 手续费 平仓盈亏
P1101 买 投机 6,616.00 2 132,320.00 __ 平 20.00 880.00
SR101 卖 投机 4,647.00 1 46,470.00 __ 平 0.00 -2,060.00
SR101 买 投机 4,647.00 1 46,470.00 __ 开 10.00 --
SR101 买 投机 4,621.00 1 46,210.00 __ 开 10.00 --
SR101 卖 投机 4,620.00 1 46,200.00 __ 平 0.00 -320.00
SR101 买 投机 4,652.00 1 46,520.00 __ 开 10.00 --
合计 __ __ 7 364,190.00 __ 50.00 -1,500.00

持仓汇总 __ __ __ __
合约 买持仓 买均价 卖持仓 卖均价 昨结算价 今结算价 浮动盈亏 交易保证金 投机/套保
AU1012 __ 1 264.00 271.52 272.43 -8,430.00 29,967.30 投机
P1101 2 6,699.00 __ 6,690.00 6,534.00 -3,300.00 13,068.00 投机
SR101 2 4,634.00 __ 4,813.00 4,660.00 520.00 11,184.00 投机
合计 4 __ 1 __ __ -11,210.00 54,219.30

[本帖由蓝星修改于2010-05-17 21:09:08]

顺势而为

期货风险为何比股票大的多?个人理解:完全是零和游戏
只要看准大趋势,股票一定大赚,期货即便看准大趋势,但其中小趋势看错,也可能随时暴仓,期货大趋势波动一般来说不如股票波动大,特别是小盘股,在不计算杠杆前提下,股票上涨空间一般远大过期货,但期货短线波动一般大过股票,特别是在杠杆放大效果下,短期风险非常大,长期收益不如小盘股,所以我是坚决不玩期货.

蓝星

2010.05.18 周二 有雨 收益率 -1540 收益率 -15%

周二小幅低开后，反弹-盘整-再反弹，基本上一个单边上扬的走势。同样是 盈利 克星。开盘前其实已经分析出今日会上涨，全天基本上就是抄底+捂盘待涨。大体操作正确，可打 80 分。全日盈利也颇多 1340 左右。标题上面的收益数字 -1540 是昨日暴跌的隔夜单亏损今日平仓才结算出来。所以是负数。没有办法，昨日几个品种跌停，损失实在太大了。
今日的操作有几处小毛病，导致出现了几处亏损
其一是交易期间网络有些故障，导致报价刷新停了好一阵子，而俺的交易机器人不知道，一直读的是旧价格，结果误操作把俺的2手棕榈油多单给平仓了（就是导致今日 -1540 亏损的那2手单），如果不平仓的话，收益会高很多。
其二是午后，出现了一波 急涨+放量 的盈利形态，按简单模式下了空单后，不跌反涨。再次证明单边行情是盈利克星。此处亏损平仓出。之后，有些不服气，追高做了多单，但收盘前却下跌了，追高单又是亏损砍仓出。这个追高单下单草率了，其实并不符合盈利的下单模式，不应下这种单的。冲动了。


成交汇总 __ __ __ __
合约 买/卖 投机/套保 成交价 手数 成交额 __ 开/平 手续费 平仓盈亏
P1101 卖 投机 6,582.00 1 65,820.00 __ 开 10.00 --
P1101 卖 投机 6,550.00 1 65,500.00 __ 平 10.00 -1,600.00
P1101 买 投机 6,554.00 1 65,540.00 __ 平 0.00 -100.00
P1101 卖 投机 6,544.00 1 65,440.00 __ 平 10.00 -1,440.00
P1101 买 投机 6,598.00 1 65,980.00 __ 平 0.00 -160.00
P1101 卖 投机 6,552.00 1 65,520.00 __ 开 10.00 --
P1101 卖 投机 6,582.00 2 131,640.00 __ 平 0.00 600.00
P1101 买 投机 6,544.00 1 65,440.00 __ 平 0.00 80.00
P1101 买 投机 6,550.00 1 65,500.00 __ 开 10.00 --
P1101 买 投机 6,598.00 1 65,980.00 __ 开 10.00 --
P1101 卖 投机 6,544.00 1 65,440.00 __ 开 10.00 --
P1101 卖 投机 6,588.00 1 65,880.00 __ 平 0.00 -100.00
P1101 买 投机 6,554.00 1 65,540.00 __ 开 10.00 --
SR101 卖 投机 4,698.00 1 46,980.00 __ 平 0.00 500.00
SR101 卖 投机 4,644.00 1 46,440.00 __ 平 0.00 -30.00
SR101 卖 投机 4,649.00 1 46,490.00 __ 平 0.00 280.00
SR101 买 投机 4,640.00 1 46,400.00 __ 开 10.00 --
SR101 买 投机 4,647.00 1 46,470.00 __ 开 10.00 --
SR101 买 投机 4,648.00 1 46,480.00 __ 开 10.00 --
SR101 卖 投机 4,690.00 1 46,900.00 __ 平 10.00 430.00
合计 __ __ 21 1,245,380.00 __ 120.00 -1,540.00

持仓汇总 __ __ __ __
合约 买持仓 买均价 卖持仓 卖均价 昨结算价 今结算价 浮动盈亏 交易保证金 投机/套保
AU1012 __ 1 264.00 272.43 268.85 -4,850.00 29,573.50 投机
SR101 1 4,640.00 __ 4,660.00 4,657.00 170.00 4,657.00 投机
合计 1 __ 1 __ __ -4,680.00 34,230.50

蓝星

引用作者 顺势而为 于 2010-5-17发表的原文
期货风险为何比股票大的多?个人理解:完全是零和游戏
只要看准大趋势,股票一定大赚,期货即便看准大趋势,但其中小趋势看错,也可能随时暴仓,期货大趋势波动一般来说不如股票波动大,特别是小盘股,在不计算杠杆前提下,股票上涨空间一般远大过期货,但期货短线波动一般大过股票,特别是在杠杆放大效果下,短期风险非常大,长期收益不如小盘股,所以我是坚决不玩期货.

期货确实是目前所有投资品种中，风险最高的。最后能盈利的不足 1%，
但它也有一些很好的优点，是其他市场没有的，例如： 它可以做空，不用担心套牢，万一套上了，只要反手做空即可。它是 T+0 的，买进后随时可以卖出，当天不限次数。它带 10倍杠杆放大，只要涨 1%，账面就涨 10%，。。。。

做得好的人，一年可以翻几百倍，2万变一千万，就冲这点，值得一试

qmkrl

期货的确是刺激，要从这变化万千中找到赢利模式的确不容易，压对次数多于压错次数不容易，不一次就输光全部身家不容易，能在期货市场一直生成下来更不容易。

玩过期货后，好象做其他什么事情赚其他什么钱都提不起劲。

蓝星

2010.05.19 周三 中雨 收益 1270 收益率 13%

周三的走势是极为变态的一天，昨夜美股又再大跌，按常理，今日开盘也应是大跌之势。实际的走势是，开盘跳空低开，就在所有人都以为会继续大跌创新低时，走势开始强劲反弹，越涨越猛，于是很多人受不了了，割肉平仓，谁知下午一开盘，突然就来一个逆转，掉头下跌，又让看多做多的人傻眼了。

昨夜分析，今日应是大体下跌之势，所以全天都是看空做空，开盘不久就连下了3张白糖的空单，在随后白糖那波强劲上涨时，损失也不少，但好在大势分析正确，白糖掉头下跌了，立马平仓获利了结。3 手共盈利 1000 多，很满意了。之后，转去棕榈油处做空 2手，这里要检讨一下，这 2 手单下得不够理智，当时并不符合盈利形态，主要是看着它跌势凌厉，一时冲动就追空下单了。冲动的代价就是下在了当时的最低点，随后的大涨，一度大亏 -900 多。还好下午跌回来了，勉强解套，小亏几十元。

今日盈利的主要原因，在于对下跌的大势判断正确，虽然期间下错单，最后都能跌回来解套。
操作不当的地方，在于棕榈油的单，下得冲动了。实际上真正符合 盈利模式 的形态出现在 11:30 分，但那时棕榈油的那 2 手错单占用了资金，没有资金再下单。错过了随后 30 多点的大波段。


成交汇总 __ __ __ __ __ __ __ __ __
合约 __ 买/卖 __ 投机/套保 __ 成交价 __ 手数 __ 成交额 __ 开/平 __ 手续费 __ 平仓盈亏
P1101 __ 卖 __ 投机 __ 6,578.00 __ 1 __ 65,780.00 __ __ 开 __ 10.00 __ --
P1101 __ 卖 __ 投机 __ 6,558.00 __ 1 __ 65,580.00 __ __ 开 __ 10.00 __ --
P1101 __ 买 __ 投机 __ 6,572.00 __ 1 __ 65,720.00 __ __ 平 __ 0.00 __ 60.00
P1101 __ 买 __ 投机 __ 6,568.00 __ 1 __ 65,680.00 __ __ 平 __ 0.00 __ -100.00
SR101 __ 买 __ 投机 __ 4,708.00 __ 1 __ 47,080.00 __ __ 开 __ 10.00 __ --
SR101 __ 卖 __ 投机 __ 4,689.00 __ 1 __ 46,890.00 __ __ 平 __ 10.00 __ 490.00
SR101 __ 卖 __ 投机 __ 4,709.00 __ 1 __ 47,090.00 __ __ 开 __ 10.00 __ --
SR101 __ 卖 __ 投机 __ 4,720.00 __ 2 __ 94,400.00 __ __ 开 __ 20.00 __ --
SR101 __ 买 __ 投机 __ 4,689.00 __ 3 __ 140,670.00 __ __ 平 __ 0.00 __ 820.00
合计 __ __ __ __ 12 __ 638,890.00 __ __ __ 70.00 __ 1,270.00

持仓汇总 __ __ __ __ __ __ __ __ __
合约 __ 买持仓 __ 买均价 __ 卖持仓 __ 卖均价 __ 昨结算价 __ 今结算价 __ 浮动盈亏 __ 交易保证金 __ 投机/套保
AU1012 __ __ __ 1 __ 264.00 __ 268.85 __ 267.12 __ -3,120.00 __ 29,383.20 __ 投机
SR101 __ 1 __ 4,708.00 __ __ __ 4,657.00 __ 4,708.00 __ 0.00 __ 4,708.00 __ 投机
合计 __ 1 __ __ 1 __ __ __ __ -3,120.00 __ 34,091.20 __

蓝星

引用作者 qmkrl 于 2010-5-19发表的原文
期货的确是刺激，要从这变化万千中找到赢利模式的确不容易，压对次数多于压错次数不容易，不一次就输光全部身家不容易，能在期货市场一直生成下来更不容易。

玩过期货后，好象做其他什么事情赚其他什么钱都提不起劲。

是的，完全同意，这会儿，对股票都不太感兴趣了，嫌它慢吞吞的，不够爽快。

盈利模式，我这还好，基本上还OK，现时主要丢分的地方还是 心态，人性的弱点，以及一些外盘不可控制的意外风险。

蓝星

再来看看最近新遇到的几条河

单边河：

全天走势单方向前进，大体成一直线，或是单边上涨，或是单边下跌。这种走势是 简单盈利 模式的 克星。 简单盈利模式 要求在顶部下单后，走势要回落才能获利。在单边市中，只会一路向上，不会回落。一路涨的最后的结果必然是击破止损位，录得较大亏损离场。

理论上，解决单边市的方法很简单，不要逆市操作即可，顺着单边方向的单才做，不顺就不做。

实际上，单边的走势在交易期间是不知道的，只有到收盘了，真正走成单边了才知道。很多时，开盘前半小时就下单完毕，等到后面发现是单边走势时，已经套住了。一旦套住，就无法转身了，只能不断地硬抗，虽然知道逆着单边大势不对，也没办法了，谁叫套住了呢。这就是之前，屡次在单边市中吃大亏的原因，不是看不出单边的形势，实在是套住了没法了。

初步的解决想法是： 由于单边走势无法提前知道，所以被套之后，最后的结局就是被击破止损，亏损离场，这是无法避免的。但仍要设止损位，有了止损位，可以将损失控制在可以承受得范围内。这已经是最好的结果了。如果不定止损的话，真要连续拉几个涨停板，那非爆仓破产不可。

另外，就是加强晚间对第二天走势的分析，提高分析的准确率，尽量提前预知到单边的方向，不要站错队伍。

蓝星

冲动河：

冲动是魔鬼，经常性地，在突然大盈利了，或突然大亏之后，心态通常都不稳，出手就很轻率，一看盘面正在跌或正在涨，一冲动，就下单了。但此时十有八九都不符合 简单盈利 模式。结果大部分都是杯具了，这方面亏的钱也不少，而且相当地冤。

解决方法：
克服冲动比较有效的办法，就是在冲动时 count up to TEN，数完后，多半气就消了。准备给机器人加多个 倒数框，每次下单前，都倒数 10 下，防止冲动下单。

另外，限制每天交易的次数，超过则做些限制，每天盈利超过多少，或者 亏损超过多少，也做一些限制，在不利的情况下，限制再下新单

蓝星

“截断盈利，让亏损奔跑”-- 字面意思很反人类，但是却是实情，要盈利就应当如此。

“截断亏损，让盈利奔跑”-- 看上去是盈利的金句，实际上却是亏损的根源。看看之前的帖子，因为止损止出的大窟窿，就知道了。