摸着石头过河之 一河又一河

qmkrl

牛啊，一日之内的实时走势都把握的这么准确，不单单是运气啊！

蓝星

引用作者 qmkrl 于 2010-5-1发表的原文
牛啊，一日之内的实时走势都把握的这么准确，不单单是运气啊！

运气好的时候，大多数时候技术指标会显示出行情走向和高低位，行情会按预期方向走。但时不时主力也会强行改变走势累街坊，或者突发什么重大消息导致走势骤变，遇上了只能自认倒霉。小散永远无法和行情对抗。

yes168

问个外行的话，楼主玩这个敢用多少仓位？ [M24]

蓝星

大部分时间是 1 手或者 2 手，3成仓位左右，一般不超过5成仓位，偶尔忍不住手也会满仓，不过收盘前会平掉，降回下来。

蓝星

2010.05.04 周二 久违了阳光灿烂 收益 380 收益率 4%

周二是五一长假后第一个交易日。也是之前提到的新盈利模式首次上演运作。新模式叫做“追击模式”，针对期市中经常出现的突发飙升或急跌行情，它会自动追击下单，当飙升势头减弱回落时，自动平仓获利了结。

假期中突然上调准备金利率，直接导致开盘后暴跌。开盘后，立即顺着跌势下了空单 价位 6926，棕榈油的，为对冲风险，启动了上涨方向的 追击模式。开盘一轮急跌跳水，空单开始获利。这时出现了最怕的突发反弹。此时，追击模式 发挥了对冲作用，第一时间捕捉到反弹急升，立即启动追击买进做多，成交价 6908。同时之前的空单自动平仓获利，价位也是 6908。追击单一直跟进到 6914 价位回落，在此处获利平仓。
如此，一个典型的 追击应用 顺利完成，中间没出过一点疏漏，在突发反弹中获利，很好地对冲了做空的风险。情况比我想象的好。因为五一期间才刚做出来，又因为休市无法调试。首次应用能如此顺利，有点出乎意料。
自 9:30 起，棕榈油有一波急涨的大行情，涨幅高达 40 点，这波急涨，我的追击模式也在开头的第一时间就捕捉到了，但我衰多手，之前因为是首运行，为防内部错误下错单，我在下单前加多了个确认对话框。捕捉到急升后原本应是自动追击下单的，现在变成先弹出确认框，结果等我花了几秒确认后，价格已经飙升上去了，成交不到。之后一路暴涨，再没机会买进了。太可惜了，这么大一块肥猪肉没吃到。真是自做聪明反误事。不然今日收益会再翻一翻。

大肥猪肉之后，又跌回来了，这次把握住了，做了空单获利。再之后就是窄幅横盘，碎碎念地小涨小跌，这种碎碎念行情很容易左右挨耳光，很理智地没参与，直到收盘。

白糖今日放巨量下跌，留了一张多单过夜，博明早报复性跳空高开。
还有一张 豆一 的空单，过夜，这是做长线的。


成交汇总 __ __ __ __ __ __ __ __ __
合约 __ 买/卖 __ 投机/套保 __ 成交价 __ 手数 __ 成交额 __ 开/平 __ 手续费 __ 平仓盈亏
C1009 __ 卖 __ 投机 __ 1,922.00 __ 1 __ 19,220.00 __ __ 开 __ 5.50 __ --
C1009 __ 买 __ 投机 __ 1,921.00 __ 1 __ 19,210.00 __ __ 平 __ 0.00 __ 10.00
P1101 __ 卖 __ 投机 __ 6,926.00 __ 1 __ 69,260.00 __ __ 开 __ 10.00 __ --
P1101 __ 卖 __ 投机 __ 6,910.00 __ 1 __ 69,100.00 __ __ 开 __ 10.00 __ --
P1101 __ 买 __ 投机 __ 6,914.00 __ 3 __ 207,420.00 __ __ 平 __ 0.00 __ 160.00
P1101 __ 卖 __ 投机 __ 6,916.00 __ 1 __ 69,160.00 __ __ 开 __ 10.00 __ --
P1101 __ 卖 __ 投机 __ 6,914.00 __ 1 __ 69,140.00 __ __ 平 __ 0.00 __ 60.00
P1101 __ 卖 __ 投机 __ 6,932.00 __ 1 __ 69,320.00 __ __ 开 __ 10.00 __ --
P1101 __ 买 __ 投机 __ 6,908.00 __ 1 __ 69,080.00 __ __ 平 __ 0.00 __ 180.00
P1101 __ 买 __ 投机 __ 6,908.00 __ 1 __ 69,080.00 __ __ 开 __ 10.00 __ --
SR101 __ 买 __ 投机 __ 4,846.00 __ 1 __ 48,460.00 __ __ 开 __ 10.00 __ --
SR101 __ 买 __ 投机 __ 4,839.00 __ 1 __ 48,390.00 __ __ 开 __ 10.00 __ --
SR101 __ 卖 __ 投机 __ 4,837.00 __ 2 __ 96,740.00 __ __ 平 __ 0.00 __ -30.00
SR101 __ 买 __ 投机 __ 4,831.00 __ 1 __ 48,310.00 __ __ 开 __ 10.00 __ --
合计 __ __ __ __ 17 __ 971,890.00 __ __ __ 85.50 __ 380.00

持仓汇总 __ __ __ __ __ __ __ __ __
合约 __ 买持仓 __ 买均价 __ 卖持仓 __ 卖均价 __ 昨结算价 __ 今结算价 __ 浮动盈亏 __ 交易保证金 __ 投机/套保
A1101 __ __ __ 1 __ 3,955.00 __ 3,965.00 __ 3,963.00 __ -80.00 __ 3,566.70 __ 投机
SR101 __ 1 __ 4,839.00 __ __ __ 4,938.00 __ 4,846.00 __ 70.00 __ 5,330.60 __ 投机
合计 __ 1 __ __ 1 __ __ __ __ -10.00 __ 8,897.30 __

蓝星

归纳了一下，目前获利模式由最开始的 简单盈利 已经发展到 4 种了

1） 简单盈利，最开始那个，不说也知道
2） 留过夜单，这个风险大，但一路下来获利也很不少
3） 追击模式，5.4 日首次应用，新的希望点
4） 长线模式，目前为止效果不太好，没多少盈利

qmkrl

此为人才啊！

蓝星

2010.05.05 周三 阳光 收益 -670 收益率 -7%

昨夜外盘 道琼斯指数，原油，贵金属，。。。惊天大暴跌，按道理今日期市也应全面暴跌才是。但实情却是低开后单边上涨，之后横盘收尾。主力打左灯却向右转，后面跟车的就非出车祸不可了。由于昨夜的崩盘，今日只敢做空，却正中主力的陷阱，屡空屡亏。

夜间是外盘动荡得多发期，近期留的过夜单经常中招，大亏，上次 塑料 L 巨亏 -1900，今日白糖大亏 -290，准备暂停隔夜单了。

今日最大的单笔亏损来自 豆一 ，盘中 豆一 出现了 急涨+放量 的"简单盈利"形态，此时反向下单做空是对的，错在后面的走势反常，主力强拉上涨，我已特意将止损位拉得足够远了，但仍被主力击穿。录得 -550 的大亏。虽然大亏，但此处操作很正确，止损处理也是对的，论操作可打90分。遇上变态行情，亏是没办法的事。
可能是之前的 -550 的亏损影响了心态，后面逆着上涨的大趋势，多次在高位放空 豆一，和主力对着干，结果被套住了。正确的处理，应该在止损被击穿后，意识到反常的存在，暂停交易。

成交汇总 __ __ __ __ __ __ __ __ __
合约 __ 买/卖 __ 投机/套保 __ 成交价 __ 手数 __ 成交额 __ 开/平 __ 手续费 __ 平仓盈亏
A1101 __ 卖 __ 投机 __ 3,987.00 __ 1 __ 39,870.00 __ __ 开 __ 8.50 __ --
A1101 __ 卖 __ 投机 __ 4,011.00 __ 1 __ 40,110.00 __ __ 开 __ 8.50 __ --
A1101 __ 买 __ 投机 __ 4,010.00 __ 1 __ 40,100.00 __ __ 平 __ 0.00 __ -550.00
A1101 __ 卖 __ 投机 __ 4,006.00 __ 1 __ 40,060.00 __ __ 开 __ 8.50 __ --
SR101 __ 买 __ 投机 __ 4,782.00 __ 1 __ 47,820.00 __ __ 平 __ 0.00 __ -110.00
SR101 __ 买 __ 投机 __ 4,782.00 __ 1 __ 47,820.00 __ __ 开 __ 10.00 __ --
SR101 __ 卖 __ 投机 __ 4,810.00 __ 2 __ 96,200.00 __ __ 平 __ 10.00 __ -10.00
SR101 __ 卖 __ 投机 __ 4,771.00 __ 1 __ 47,710.00 __ __ 开 __ 10.00 __ --
合计 __ __ __ __ 9 __ 399,690.00 __ __ __ 55.50 __ -670.00

持仓汇总 __ __ __ __ __ __ __ __ __
合约 __ 买持仓 __ 买均价 __ 卖持仓 __ 卖均价 __ 昨结算价 __ 今结算价 __ 浮动盈亏 __ 交易保证金 __ 投机/套保
A1101 __ __ __ 3 __ 4,001.33 __ 3,963.00 __ 4,006.00 __ -140.00 __ 10,816.20 __ 投机
合计 __ 0 __ __ 3 __ __ __ __ -140.00 __ 10,816.20 __

蓝星

2010.05.06 周四 晴 收益 180 收益率 2%

昨日是单边涨，今日则是单边下跌，将昨日涨幅全部扫除。豆一 开盘就急跌不止，昨日留了3张空单，获利颇多，一直忍住没抛，一直到 10:36 分，全天的次低点出，获利 430，把握得非常准。随后，白糖急跌+放量，符合盈利模式，下单抄底，价 4796，谁知继续急跌创新低，一头汗，好在午后反弹上去，于 4803 了结，获利 70 。白糖一向很妖，以后下单价格要定低十多点才好。
早盘的操作很顺，获利不少，欢喜过头，后面下单操作棕榈油变得草率了，其时棕榈油并不符合盈利的形态，却草率抄底，结果后面连连失利，先是下跌止损出场，然后反手做空，吃亏后再反手做多，随后尾盘急跌，再次被套。早上的胜利冲昏头脑，一着错步步错。

当 盈利模式 解决后，后面的难关就是 心态 和 知行合一，很难，心态最不稳定，贪婪和恐惧 人性弱点，最难克服，这才是最大的敌人。

棕榈油 和 螺纹钢 抄底被套，只能留单过夜了。我是看这两个都处于上升通道，所以才抄底的。今晚不出意外的话，明天会顺着上升通道涨并盈利，一如昨天的豆一 留到今日就盈利一样。


成交汇总 __ __ __ __ __ __ __ __ __
合约 __ 买/卖 __ 投机/套保 __ 成交价 __ 手数 __ 成交额 __ 开/平 __ 手续费 __ 平仓盈亏
A1101 __ 买 __ 投机 __ 3,987.00 __ 3 __ 119,610.00 __ __ 平 __ 25.50 __ 430.00
P1101 __ 卖 __ 投机 __ 6,884.00 __ 1 __ 68,840.00 __ __ 平 __ 0.00 __ -240.00
P1101 __ 买 __ 投机 __ 6,908.00 __ 1 __ 69,080.00 __ __ 开 __ 10.00 __ --
P1101 __ 买 __ 投机 __ 6,888.00 __ 1 __ 68,880.00 __ __ 开 __ 10.00 __ --
P1101 __ 卖 __ 投机 __ 6,884.00 __ 1 __ 68,840.00 __ __ 开 __ 10.00 __ --
P1101 __ 买 __ 投机 __ 6,888.00 __ 1 __ 68,880.00 __ __ 平 __ 0.00 __ -40.00
RB1010 __ 买 __ 投机 __ 4,662.00 __ 1 __ 46,620.00 __ __ 开 __ 11.19 __ --
SR101 __ 卖 __ 投机 __ 4,803.00 __ 1 __ 48,030.00 __ __ 平 __ 0.00 __ 70.00
SR101 __ 买 __ 投机 __ 4,785.00 __ 1 __ 47,850.00 __ __ 平 __ 0.00 __ 0.00
SR101 __ 买 __ 投机 __ 4,802.00 __ 1 __ 48,020.00 __ __ 开 __ 10.00 __ --
SR101 __ 买 __ 投机 __ 4,796.00 __ 1 __ 47,960.00 __ __ 开 __ 10.00 __ --
SR101 __ 卖 __ 投机 __ 4,785.00 __ 1 __ 47,850.00 __ __ 开 __ 10.00 __ --
SR101 __ 卖 __ 投机 __ 4,798.00 __ 1 __ 47,980.00 __ __ 平 __ 0.00 __ -40.00
合计 __ __ __ __ 15 __ 798,440.00 __ __ __ 96.69 __ 180.00

持仓汇总 __ __ __ __ __ __ __ __ __
合约 __ 买持仓 __ 买均价 __ 卖持仓 __ 卖均价 __ 昨结算价 __ 今结算价 __ 浮动盈亏 __ 交易保证金 __ 投机/套保
P1101 __ 1 __ 6,888.00 __ __ __ 6,900.00 __ 6,904.00 __ 160.00 __ 6,904.00 __ 投机
RB1010 __ 1 __ 4,662.00 __ __ __ 4,636.00 __ 4,653.00 __ -90.00 __ 5,118.30 __ 投机
合计 __ 2 __ __ 0 __ __ __ __ 70.00 __ 12,022.30 __

蓝星

2010.05.07 周五 阴有毛毛雨 收益 -2090 收益率 -20%

昨夜外盘又出现惊天大暴跌，美股一度灾难性地暴跌 1000 点，尽管有技术故障的因素在，但对今日开盘造成极大压力，9点一到，直线跳空低开，恐慌盘蜂拥而出，出现崩溃式暴跌。昨夜留的 棕榈油 和 螺纹钢 跌幅达到惊人的 -2.5x% 以上，杠杆换算后是 -25%，止损平仓后，录得历史最大亏损 -2660。之后，盘面稍微反弹，然后呈一水平线横盘，直到收盘前又再次跳水，差不多是全天最低价收盘。可以说，今日盘面非常严峻，死气沉沉，操作难度极大。原本是不适合操作的，但为了补回 -2660 的巨大缺口，还是勉力地下单，一点点小波动的机会也不放过。所以今日的交易记录单数特别多。好在，日内盈利模式基本成熟，胜率相当高，在很窄的震荡中仍抢到不少利润。日内短线共获利 570 ，放在平日，是很不错的成绩。可惜今日仍补不上亏损的大缺口。

-2660 的巨亏，完全是由那两张过夜单造成的。日内交易，做错了，我可以很快止损，亏损不至于放大。但留单过夜，风险完全无法掌控。近期的几次大亏损，也同样是过夜单造成的。目前，日内交易方法已成熟，只要不出昏招，每日都能保持盈利。期间的几次亏损，大都是过夜单惹的祸，偏还数额巨大。过夜单是目前影响收益的最大危害。必须砍断祸害源。以后，无论如何收盘前必须清仓，再不允许隔夜的风险出现。


成交汇总
合约 买/卖 投机/套保 成交价 手数 成交额 开/平 手续费 平仓盈亏
AU1012 卖 投机 264.00 1 264,000.00 开 65.00 --
C1009 卖 投机 1,928.00 1 19,280.00 开 5.50 --
C1009 买 投机 1,928.00 1 19,280.00 平 0.00 0.00
P1101 买 投机 6,720.00 1 67,200.00 平 0.00 40.00
P1101 卖 投机 6,746.00 1 67,460.00 开 10.00 --
P1101 卖 投机 6,736.00 1 67,360.00 开 10.00 --
P1101 买 投机 6,740.00 1 67,400.00 平 0.00 -60.00
P1101 卖 投机 6,734.00 1 67,340.00 开 10.00 --
P1101 买 投机 6,742.00 1 67,420.00 开 10.00 --
P1101 卖 投机 6,734.00 1 67,340.00 平 0.00 -80.00
P1101 卖 投机 6,752.00 1 67,520.00 平 0.00 200.00
P1101 买 投机 6,732.00 1 67,320.00 开 10.00 --
P1101 卖 投机 6,736.00 1 67,360.00 平 0.00 160.00
P1101 卖 投机 6,724.00 1 67,240.00 平 10.00 -1,640.00
P1101 买 投机 6,720.00 1 67,200.00 开 10.00 --
P1101 买 投机 6,742.00 1 67,420.00 平 0.00 40.00
P1101 卖 投机 6,724.00 1 67,240.00 开 10.00 --
P1101 买 投机 6,732.00 1 67,320.00 平 0.00 40.00
RB1010 卖 投机 4,554.00 2 91,080.00 平 0.00 -60.00
RB1010 买 投机 4,549.00 2 90,980.00 平 0.00 -60.00
RB1010 买 投机 4,544.00 1 45,440.00 平 0.00 10.00
RB1010 卖 投机 4,560.00 2 91,200.00 平 10.94 -1,020.00
RB1010 卖 投机 4,546.00 2 90,920.00 开 21.82 --
RB1010 买 投机 4,557.00 2 91,140.00 平 0.00 60.00
RB1010 买 投机 4,553.00 2 91,060.00 开 21.85 --
RB1010 买 投机 4,556.00 2 91,120.00 平 0.00 40.00
RB1010 买 投机 4,553.00 4 182,120.00 平 0.00 20.00
RB1010 买 投机 4,550.00 2 91,000.00 开 21.84 --
RB1010 卖 投机 4,553.00 2 91,060.00 平 0.00 0.00
RB1010 卖 投机 4,554.00 2 91,080.00 开 21.86 --
RB1010 买 投机 4,557.00 2 91,140.00 开 21.87 --
RB1010 买 投机 4,551.00 2 91,020.00 平 0.00 60.00
RB1010 卖 投机 4,558.00 2 91,160.00 平 0.00 160.00
RB1010 卖 投机 4,545.00 1 45,450.00 开 10.91 --
RB1010 卖 投机 4,558.00 2 91,160.00 开 21.88 --
RB1010 卖 投机 4,552.00 2 91,040.00 开 21.85 --
RB1010 卖 投机 4,555.00 2 91,100.00 开 21.86 --
RB1010 卖 投机 4,560.00 2 91,200.00 开 21.89 --
RB1010 买 投机 4,560.00 1 45,600.00 开 10.94 --
合计 59 3,179,770.00 380.01 -2,090.00

持仓汇总
合约 买持仓 买均价 卖持仓 卖均价 昨结算价 今结算价 浮动盈亏 交易保证金 投机/套保
AU1012 1 264.00 258.06 264.07 -70.00 29,047.70 投机
合计 0 1 -70.00 29,047.70

yes168

一天亏那么多啊？ [M16]

蓝星

从 3 月中开始做日内短线，快了两个月了。一路摸着石头过河，不断滑倒淹到水里，又不断爬起来接着跋涉。过完一河又一河，河有点多了，趁现在还有印象，就写一下过河经历，迟些河更多，就搞不清谁是谁了。

蓝星

引用作者 yes168 于 2010-5-7发表的原文
一天亏那么多啊？ [M16]

是呀，bad day，一早开盘就已经这样了，当时感觉就是傻眼了

蓝星

盈利河：

期市老兵，初做日内，横在前面的首先是如何盈利，方法已经找到，实战胜率也颇高，此河很顺利就过了，脚都没湿

蓝星

亏损河：

常在河边走，哪能不湿鞋，亏损终于姗姗而来，数额还很大 -1880，此是亏损河，水很深，不小心能淹死人

为过此河，特意建了一条船，叫做 止损号，通过它隔离河里的漩涡和激流，减少湿身